Les Causes de l'Hétéroscédasticité

1/1/2016

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Hétéroscédasticité dans les statistiques est la dépendance à l'égard de dispersion, ou de la variance d'erreur, sur au moins une variable indépendante. Couramment utilisées telles que les modèles de régression linéaire, ainsi que leur mesure de l'ajustement des tests, présumer de la constance de la variance pour le calcul de la simplification. Les modèles linéaires généralisés englober des modèles statistiques qui permettent de variables aléatoires diffèrent en fonction de la variance.
Une cause commune de l'hétéroscédasticité est la variation de la moyenne. Si la moyenne entre les classes augmente, la variance peut augmenter proportionnellement. Une autre cause est la variation de la qualité des données.

Exemple De la Biologie

Un exemple simple de la moyenne et de la variation croissante, ensemble, peuvent être prises à partir de l'enfance. Dire que 95 pour cent des états-UNIS nouveau-nés à l'automne dans un kilogramme de 3,4 kg. Cependant, vous ne seriez pas s'attendre à de telles de petites variations dans les mêmes enfants de 10 ans plus tard.
Heureusement, il existe un modèle de la variance, ce qui suggère la division de la variance par la variable aléatoire de la valeur lors de la modélisation de la variance d'erreur.

Exemple De l'Économie

Hétéroscédasticité peut également provenir d'une variation dans la qualité des données. Par exemple, un économiste peut-être le développement d'un modèle de croissance du PNB, mais ont moins confiance dans l'exactitude des données de post-Soviétique et les pays Africains. La Variation dans la variance d'erreur peut alors venir de la variation dans la collecte de données d'erreur.

Deux Formes d'Hétéroscédasticité

Il y a un autre double classification de l'hétéroscédasticité, quand le temps est la variable indépendante par lequel la variance des changements. Inconditionnel hétéroscédasticité se réfère à temps-variation de la variance. Hétéroscédasticité conditionnelle décrit l'incapacité à identifier l'avenir de la variation de la volatilité.
hétéroscédasticité Conditionnelle implique, par conséquent, inconditionnel hétéroscédasticité, depuis nonconstantcy dans le premier cas implique dans le second. L'inverse n'est pas.

Exemple De l'Assurance -

Actuarielle des classes de risque diffèrent par la perte attendue par unité d'exposition, et donc par la variance. Tout comme la perte attendue peut être estimée pour les pertes à venir, à l'aide de perte du passé date, la variance, si il y a suffisamment de données pour le faire. Ce serait alors un exemple de inconditionnel hétéroscédasticité.
Toutefois, les données peuvent être insuffisantes pour déterminer une tendance modèle sans agrégation des classes. Différentes classes de la tendance à des taux différents, certains ont même négativement. Donc hétéroscédasticité conditionnelle existe au niveau de la classe.

Exemple D'Investir

les Périodes de faible et de forte volatilité ne sont généralement pas connus dans les actions et les obligations, et, par conséquent, pourraient être décrits comme deux conditionnels et inconditionnels heteroskedastic.
Une marchandise, d'autre part, peuvent avoir une composante saisonnière à sa variance. Par exemple, la variabilité de la Nouvelle-Angleterre des prix de l'électricité a été noté pour augmenter pendant les mois d'été. Une telle situation est inconditionnellement heteroskedastic, parce que le temps-la dépendance de la variabilité qui existe, mais pas de façon conditionnelle heteroskedastic, parce que le calcul de la variance conditionnelle à l'heure peut retirer de la variance de la variabilité.

Les Causes de l'Heteroscedasticite

Heteroscedasticite dans les statistiques est la dependance a l'egard de dispersion, ou de la variance d'erreur, sur au moins une variable independante. Couramment utilisees telles que les modeles de regression lineaire, ainsi que leur mesure de l'ajustement des tests, presumer de la constance de la variance pour le calcul de la simplification. Les modeles lineaires generalises englober des modeles statistiques qui permettent de variables aleatoires different en fonction de la variance.
Une cause commune de l'heteroscedasticite est la variation de la moyenne. Si la moyenne entre les classes augmente, la variance peut augmenter proportionnellement. Une autre cause est la variation de la qualite des donnees.

Exemple De la Biologie

Un exemple simple de la moyenne et de la variation croissante, ensemble, peuvent etre prises a partir de l'enfance. Dire que 95 pour cent des etats-UNIS nouveau-nes a l'automne dans un kilogramme de 3,4 kg. Cependant, vous ne seriez pas s'attendre a de telles de petites variations dans les memes enfants de 10 ans plus tard.
Heureusement, il existe un modele de la variance, ce qui suggere la division de la variance par la variable aleatoire de la valeur lors de la modelisation de la variance d'erreur.

Exemple De l'Economie

Heteroscedasticite peut egalement provenir d'une variation dans la qualite des donnees. Par exemple, un economiste peut-etre le developpement d'un modele de croissance du PNB, mais ont moins confiance dans l'exactitude des donnees de post-Sovietique et les pays Africains. La Variation dans la variance d'erreur peut alors venir de la variation dans la collecte de donnees d'erreur.

Deux Formes d'Heteroscedasticite

Il y a un autre double classification de l'heteroscedasticite, quand le temps est la variable independante par lequel la variance des changements. Inconditionnel heteroscedasticite se refere a temps-variation de la variance. Heteroscedasticite conditionnelle decrit l'incapacite a identifier l'avenir de la variation de la volatilite.
heteroscedasticite Conditionnelle implique, par consequent, inconditionnel heteroscedasticite, depuis nonconstantcy dans le premier cas implique dans le second. L'inverse n'est pas.

Exemple De l'Assurance -

Actuarielle des classes de risque different par la perte attendue par unite d'exposition, et donc par la variance. Tout comme la perte attendue peut etre estimee pour les pertes a venir, a l'aide de perte du passe date, la variance, si il y a suffisamment de donnees pour le faire. Ce serait alors un exemple de inconditionnel heteroscedasticite.
Toutefois, les donnees peuvent etre insuffisantes pour determiner une tendance modele sans agregation des classes. Differentes classes de la tendance a des taux differents, certains ont meme negativement. Donc heteroscedasticite conditionnelle existe au niveau de la classe.

Exemple D'Investir

les Periodes de faible et de forte volatilite ne sont generalement pas connus dans les actions et les obligations, et, par consequent, pourraient etre decrits comme deux conditionnels et inconditionnels heteroskedastic.
Une marchandise, d'autre part, peuvent avoir une composante saisonniere a sa variance. Par exemple, la variabilite de la Nouvelle-Angleterre des prix de l'electricite a ete note pour augmenter pendant les mois d'ete. Une telle situation est inconditionnellement heteroskedastic, parce que le temps-la dependance de la variabilite qui existe, mais pas de façon conditionnelle heteroskedastic, parce que le calcul de la variance conditionnelle a l'heure peut retirer de la variance de la variabilite.